NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN
Tên luận án: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 9.34.02.01
Nghiên cứu sinh: Phan Thị Thu Hằng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Diên Vỹ
Kết quả nghiên cứu của tác giả trình bày trong luận án thể hiện những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận và thực tiễn chủ yếu sau:
+ Luận án nghiên cứu tổng kết các lý thuyết về các yếu tố tác động đến TNNL và tác động của TNNL đến HQHĐ của NHTM. Trên cơ sở lý thuyết, nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của TNNL đến HQHĐ của NHTM trong điều kiện nghiên cứu tại một quốc gia đang phát triển là Việt Nam. Đồng thời, trong nghiên cứu này, tác giả cũng chỉ ra kênh tác động của TNNL đến HQHĐ của NHTM. Cụ thể, TNNL và các cấu phần của nó đã cho thấy tác động tích cực làm gia tăng hiệu quả sửdụng tài sản, đồng thời các hoạt động tạo TNNL cũng làm gia tăng chi phí nhưng mức tăng là không đáng kể so với mức tăng hiệu quả sử dụng tài sản, thậm chí là một số hoạt động TNNL còn có tác động làm giảm chi phí lãi và các chi phí tương tự của NHTM.
Kết quả là TNNL đã góp phần làm tăng HQHĐ của NHTM. Kết quả mới này đã góp phần bổ sung một cách toàn diện hơn cho dòng nghiên cứu về TNNL và tác động của nó đến HQHĐ của NHTM.
+ Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện nhằm lượng hóa các mô hình nghiên cứu. Trong luận án này, tác giả áp dụng các kỹ thuật hồi quy dữ liệu bảng (panel data) và các phương pháp ước lượng Pooled OLS, FEM, REM, FGLS, SGMM, phân tích Bayes. Dựa vào dữ liệu 32 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2022, tác giả đã đánh giá các yếu tố tác động đến TNNL và tác động của TNNL đến HQHĐ của NHTM bằng phương pháp nghiên cứu định lượng cùng với sự hỗ trợ của phần mềm Stata 17.0. Đồng thời, các suy luận về giả thuyết nghiên cứu được tác giả dựa trên kết quả ước lượng các mô hình bằng phương pháp SGMM của Blundell và Bond (1998) để khắc phục hiện tượng nội sinh thường xảy ra trong các mô hình kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, để kết quả thực sự vững, tác giả đã kết hợp phương pháp Bayes để xác định xác suất xảy ra của các giả thuyết. Do đó, các kết quả thu được đảm bảo độ tin cậy để rút ra các kết luận.
+ Phần lớn các nghiên cứu trước đây không xem xét đồng thời cả hiệu quả kỹ thuật (TE) và hiệu quả quy mô (SE) qua phương pháp DEA, cùng với đánh giá HQHĐ thông qua ROA và ROE. Điều này dẫn đến việc thiếu một cái nhìn đa chiều về HQHĐ, không phản ánh đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng và cơ hội cải thiện hiệu suất hoạt động của ngân hàng. Luận án đã nghiên cứu kết hợp cả hai phương pháp này để đánh giá HQHĐ một cách toàn diện hơn, từ đó có thể xác định chính xác các điểm mạnh, điểm yếu, và lĩnh vực cần cải thiện. Ngoài ra, việc kết hợp đánh giá HQHĐ qua TE, SE và ROA, ROE trong nghiên cứu sẽ giúp phân tích sâu hơn về mối quan hệ giữa TNNL và HQHĐ của NHTM. Điều này không chỉ làm sáng tỏ cách thức các yếu tố khác nhau của TNNL ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của ngân hàng, mà còn cung cấp cái nhìn mới mẻ về cách thức quản lý và tối ưu hóa các nguồn lực để cải thiện HQHĐ.
+ Luận án đã phân tích các tác động tích cực và tiêu cực của các yếu tố tác động đến TNNL và tác động của TNNL đến HQHĐ của các NHTM, từ đó đề xuất một số chính sách để phát huy các yếu tố tích cực, kiểm soát và thay đổi các nhân tố tiêu cực để góp phần nâng cao TNNL từ đó gia tăng HQHĐ của NHTM. Cụ thể, các đề xuất của tác giả hướng đến nâng cao tỷ lệ TNNL và gia tăng HQHĐ của các NHTM tại Việt Nam như: gia tăng tỷ lệ tiền gởi của khách hàng, giảm và hạn chế nợ xấu phát sinh tại các NHTM,
nâng cao tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu, mở rộng quy mô hoạt động của NHTM, thực hiện đa dạng hoá thu nhập, tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng, đa dạng hoá các tiện ích sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung phát triển các dịch vụ mới để thu hút các khách hàng của ngân hàng, xây dựng và phát triển công nghệ hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên.
