TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN
Tên luận án: “Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam”
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng (Ngân hàng); Mã số: 62.34.02.01
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Quốc Anh Khóa: 2010
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn luận án: PGS.TS Nguyễn Đăng Dòn
Kết quả nghiên cứu của tác giả trình bày trong luận án thể hiện những đóng góp mới về mặt khoa học và thực tiễn chủ yếu sau:
Về mặt khoa học:
+ Luận án đã hệ thống hóa nền tảng lý thuyết và cách thức đo lường của RRTD trong NHTM. Nguyên nhân và ảnh hưởng của RRTD đến nền kinh tế nói chung, HQKD của ngân hàng nói riêng cũng đã được phân tích.
+ Luận án cũng chỉ ra các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD, tác động của RRTD đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM.
+ Luận án sử dụng mô hình hồi quy đa biến bằng cách hồi quy theo mô hình Pooled, Fixed Effect, Random Effect và sử dụng phương pháp GMM để giải quyết nội sinh trên dữ liệu bảng đo lường ảnh hưởng của các yếu tố đến RRTD và sử dụng mô hình Feasible Generalized Least Squares (FGLS) để nghiên cứu tác động của RRTD đến HQKD của các NHTM Việt Nam. Ngoài ra tác giả còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp, so sánh, phân tích để thực hiện mục tiêu nghiên cứu tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD của các NHTM.
+ Luận án đánh giá được tác động RRTD đến hiệu quả kinh doanh của NHTM Việt
Nam, cho thấy rủi ro tín dụng càng cao thì hiệu quả kinh doanh càng thấp và ngược lại. Bên cạnh đó RRTD tác động đáng kể đế sự ổn định của các hoạt động kinh doanh của ngân hàng có thể gây nên sự bất ổn về kinh tế vĩ mô. Mọi sự thay đổi nêu trên sẽ dẫn đến tác động đến RRTD. Điều này phù hợp với xu hướng các giả thuyết nghiên cứu đưa ra.
+ Kết quả nghiên cứu phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD:
– Tỷ lệ nợ xấu năm trước có sẽ làm gia tăng RRTD trong năm sau đó. Dự phòng RRTD cao cũng làm tăng RRTD tại các NHTM. Kiểm soát nợ xấu và tuân thủ theo quy định của NHNN trong việc trích lập dự phòng là biện pháp cần thiết nhằm giúp các NHTM hạn chế được RRTD.
Ngân hàng quản lý chi phí hoạt động không hiệu quả có thể tăng RRTD. Nếu ngân hàng kiểm soát và sử dụng tốt nguồn vốn huy động từ bên ngoài thì rủi ro tín dụng sẽ không tăng cao.
– Tỷ lệ đòn bẩy và tỷ lệ nợ xấu được tìm thấy có mối quan hệ nghịch biến và chưa tìm được ý nghĩa thống kê. Thu nhập ngoài lãi có tác động cùng chiều đến tỷ lệ nợ xấu. Quy mô ngân hàng lớn hơn sẽ giảm thiểu được rủi ro tín dụng.
– Đối với biến vĩ mô, tìm thấy mối quan hệ đồng biến giữa lãi suất danh nghĩa và tỷ lệ nợ xấu. Tỷ lệ thất nghiệp có mối quan hệ nghịch chiều với rủi ro tín dụng.
+ Bên cạnh đó, tác giả cũng tìm bằng chứng thống kê cho thấy RRTD có tác động đến
HQKD của NHTM:
Rủi ro tín dụng xảy ra thực sự làm giảm HQKD của ngân hàng thông qua mối quan hệ nghịch biến được tìm thấy có ý nghĩa thống kê.
– Quy mô ngân hàng lớn hơn sẽ tạo ra làm tăng hiệu suất và tăng HQKD của ngân hàng thương mại.
Quản lý chi phí tốt hơn sẽ mang lại thu nhập cao hơn cho ngân hàng, làm tăng lợi nhuận ngân hàng từ đó làm tăng HQKD thông qua mối quan hệ nghịch biến giữa quản lý chi phí kém hiệu quả và HQKD.
Quản lý không tốt các khoản thu nhập ngoài lãi sẽ dẫn đến HQKD thấp hơn. Đây được coi là hiệu ứng đảo ngược được tìm thấy có ý nghĩa thống kê.
– Tăng trưởng kinh tế tốt sẽ góp phần làm tăng HQKD của ngân hàng, vì vậy đây là một trong những phát hiện quan trọng góp phần đề ra những khuyến nghị đến Chính Phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ổn định vĩ mô. Ngoài ra, việc ổn định tỷ giá hối đoái cũng giúp cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng ổn định hơn.
Về thực tiễn:
+ Tác giả đã kết hợp nghiên cứu thực tiễn tại 26 NHTM Việt Nam giai đoạn 2005 2015.
+ Ngoài ra, nghiên cứu là cơ sở khoa học để Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xác định được các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam từ đó có thể đưa ra những chính sách kịp thời và hợp lý nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng vững chắc, đảm bảo việc kinh doanh ngân hàng lành mạnh hạn chế RRTD và nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHTM Việt Nam.
