THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 9.34.02.01
Nghiên cứu sinh: Lữ Phi Nga
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đoàn Thanh Hà
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Luận án được thực hiện với các mục tiêu cụ thể như sau: (i) Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đảm bảo an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần trong và ngoài nước; (ii) Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam; (iii) Đề xuất hàm ý chính sách để cải thiện việc đảm bảo an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
Với mục tiêu nghiên cứu đã trình bày, dựa vào nguồn dữ liệu của 28 NHTMCP Việt Nam và chỉ số kinh tế trong nước từ năm 2009-2020 tác giả sửdụng phương pháp ước lượng SGMM đã khắc phục được các “khuyết tật” của mô hình, kết quả ước lượng đáng tin cậy. Kết quả ước lượng cho thấy 15 yếu tố của các ngân hàng thương mại như: ROA, DEP, LIQ, LOA, LLR, NPL, LEV, SIZE, BoardS, Femaleb, Edub, IndepB, CPI, GDP và biến giả (Dummy). 15 yếu tố này có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa là 5%. Trong khi đó, một yếu tố tỷ lệ thành viên người nước ngoài trong HĐQT (ForeignB) không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Ngoài ra, phương pháp thống kê mô tả, đề tài cho thấy hệ số CAR cũng như các yếu tố trong mô hình có nhiều biến động trong giai đoạn nghiên cứu, đồng thời có những yếu tố có biến động tương đồng với hệ số CAR. Mô hình nghiên cứu định lượng sau khi thực hiện các kiểm định cho thấy hệ số CAR của các NHTM Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nội tại, yếu tố vĩ mô và đại dịch Covid- 19. Đây là cơ sở quan trọng để đề tài đề xuất các hàm ý chính sách liên quan đến hệ số CAR của các NHTM Việt Nam trong thời gian sau đại dịch sắp tới.
So sánh với các nghiên cứu đã được tiến hành trước đó, luận án này có những điểm mới trên hai khía cạnh khoa học và thực tiễn như sau:
Về mặt khoa học
Thứ nhất, đề tài tiếp cận và giải thích một cách hệ thống các vấn đề liên quan đến an toàn vốn của ngân hàng dựa trên các lý thuyết liên quan đến cấu trúc vốn. Dựa trên cơ sở lý thuyết về cấu trúc vốn cũng như lược khảo các nghiên cứu trước liên quan, đề tài đã bổ sung thêm một số yếu tố ảnh hưởng đến hệ số CAR của các NHTM Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng mà các nhà quản trị có thể đưa ra những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao hệ số CAR trong thời gian tới.
Thứ hai, các nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến hệ số CAR tại Việt Nam chưa đề cập đến đồng thời tác động của yếu tố vĩ mô, hội đồng quản trị và dịch Covid- 19. Trong khi nhiều nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia trên thế giới cho thấy có sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến hệ số CAR. Vì vậy trong nghiên cứu, đề tài đưa thêm các yếu tố vĩ mô, hội đồng quản trị và dịch Covid-19 vào mô hình nhằm xác định được đầy đủ hơn yếu tố ảnh hưởng đến CAR tại các NHTM Việt Nam.
Thứ ba, phương pháp nghiên cứu định lượng là phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến thông qua phương pháp phân tích nhân tố khám phá cũng là một hướng tiếp cận mới nhằm xác định được các yếu tố có ảnh hưởng cũng như mức độ ảnh hưởng của yếu tố đến hệ số CAR.
Về tính thực tiễn
Một là, đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu về các yếu tố tác động đến đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2020.
Hai là, đề tài phân tích và phản ánh thực trạng đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong thời kỳ 2009 – 2020, đồng thời xác định được các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến việc đảm bảo an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
Ba là, luận án đã đưa biến mới Covid-19 vào trong mô hình dưới dạng biến giả (Dummy) và xem xét tác động của đại dịch Covid-19 đến đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Đại dịch COVID-19 là biến cố mới, chưa có cơ sở lý luận. Do tác động của đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực tài chính, ngân hàng nói riêng không tránh khỏi những tác động.
Bốn là, bổ sung minh chứng thực nghiệm về các yếu tố tác động đến đảm bảo an toàn vốn của ngân hàng, với trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam giai đoạn 2009-2020: Các yếu tố vi mô, yếu tố thuộc về bản thân các NHTM có ảnh hưởng mang tính quyết định tới đảm bảo an toàn vốn của các NHTM. Bên cạnh đó, các yếu tố thuộc về môi trường vĩ mô của nền kinh tế, đặc điểm hội đồng quản trị cũng có những ảnh hưởng nhất định đến đảm bảo an toàn vốn của các NHTM.
Năm là, luận án đưa ra những khuyến nghị đối với các ngân hàng thương mại và Nhà nước để có những chính sách phù hợp. Các hàm ý chính sách góp phần đảm bảo an toàn vốn của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam theo tiêu chuẩn vốn quốc tế Basel. Qua đó giúp cho các NHTM nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung càng ngày càng phát triển nâng tầm thế giới. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học giúp các nhà quản trị có những quyết định phù hợp trong bối cảnh phải đảm bảo hệ số an toàn vốn theo thông lệ quốc tế. Ngoài ra, đây còn là nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà chính sách đưa ra các quy định trong giám sát an toàn hoạt động ngân hàng.
