THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN
Tên luận án: Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 9340201
Nghiên cứu sinh: Võ Đức Thọ Khóa: 2014 – 2
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn luận án: TS. Thân Thị Thu Thủy; TS. Phạm Khánh Nam
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án về mặt học thuật, lý luận và thực tiễn như sau:
1. Xét về học thuật, lý luận
Qua nghiên cứu các đa dạng hóa (ĐDH) tiền gửi, tín dụng, tài sản, thu nhập, hiệu quả hoạt động kinh doanh (HQHĐKD) và rủi ro ngân hàng, luận án đã hệ thống khung lý thuyết nền tảng nghiên cứu về ĐDH, HQHĐKD và rủi ro trong hoạt động tài chính ngân hàng.
Kết quả nghiên cứu của luậ n án đã đưa ra được sự tác độ ng một chiều các ĐDH tiền gửi, tín dụng, tài sản, thu nhập đến HQHĐKD và sự tác động một chiều của các ĐDH tiền gửi, tín dụng, tài sản, thu nhập đến rủi ro trong hoat đ ̣ ộ ng NHTM Việ t Nam giai đoan 2000 – 2018.
Luận án đưa ra được kết quả nghiên cứu phân tích đánh giá tác động đồng thời các ĐDH (tiền gửi, tín dụng, tài sản, thu nhập), HQHĐKD và rủi ro trong hoat đ ̣ ộ ng các NHTM Việt Nam, giai đoan 2000 ̣ – 2018. Đây là đóng góp mới về hướng tiếp cận nghiên cứu trong lĩnh vực hoạt động tài chính – ngân hàng, thông qua cơ chế đánh giá tác động đồng thời.
Với cách tiếp cận nghiên cứu tác động ĐDH ở 2 trạng thái tĩnh và trạng thái động; đánh giá tác động của các ĐDH đến HQHĐKD và các ĐDH đến rủi ro ngân hàng được thực hiện phân tích tác động một chiều, sau đó luận án đánh giá tác động đồng thời ĐDH, HQHĐKD và rủi ro. Do đó, luận án góp phần bổ sung thêm các chứ ng cứ khoa hoc và ̣củng cố thêm phương pháp mới tiếp cận nghiên cứu tác động của ĐDH, HQHĐKD và rủi ro tại thi ̣trườ ng tài chính ngân hàng, cu ̣thể là thị trường tài chính ngân hàng Việ t Nam.
Luận án thực hiện nghiên cứu 4 loại hình ĐDH đại diện cho các hoạt động chính của hệ thống NHTM Việt Nam như hoạt động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng, cấu trúc tài sản ngân hàng, cơ cấu thu nhập của ngân hàng. Do đó, kết quả nghiên cứu của luận án đồng bộ và bao quát trong nghiên cứu hoạt động NHTM VN.
Nghiên cứu đo lường HQHĐKD và rủi ro ngân hàng qua 2 biến đại diện bằng chỉ số tài chính và hàm sản xuất kỹ thuật, cụ thể HQHĐKD đo lường bằng chỉ tố tài chính (ROA) và hàm sản xuất kỹ thuật kém HQHĐKD (Inef); chỉ số rủi ro đo lường bằng chỉ tài chính (Loa_loss) và hàm sản xuất kỹ thuật rủi ro kém hiệu quả ổn định (Sta_inef). Do đó, kết quả của luận án có tính vững cao. Ngoài ra, việc đo lường HQHĐKD và rủi ro ngân hàng chiết xuất từ hàm sản xuất kỹ thuật của các yếu tố đầu vào và đầu ra của ngân hàng sẽ phản ánh toàn diện hơn bản chất của NHTM, nên kết quả nghiên cứu có tính xác thực cao.
2. Xét về thực tiễn
Với kết quả nghiên cứu của luận án, phương pháp ước lượng mô hình hồi quy tác động một chiều, sau đó ước lượng tác động đồng thời của 4 loại hình ĐDH (tiền gửi, tín dụng, tài sản, thu nhập), HQHĐKD và rủi ro ngân hàng nên kết quả nghiên cứu có độ tin cậy, tính thực tiễn cao. Bởi vì, trong thực tiễn, các yếu tố này không đơn thuần chỉ tác động một chiều, mà tác động đan xen, đa chiều lẫn nhau. Ngoài ra, các chỉ số HQHĐKD và rủi ro ngân hàng được đo lường bằng 2 biến đại diện nên kết quả nghiên cứu có tính vững cao.
Kết quả của luận án có những đóng góp thực tiễn như sau:
Kết quả nghiên cứ u của luận án đưa ra được mối quan hệ tương quan đồng biến và nghịch biến của 4 loại hình ĐDH, HQHĐKD và rủi ro ngân hàng. Từ đó, nhà quản trị NHTM Việt Nam kham khảo để định hướng các chính sách ĐDH tiền gửi, tín dụng, tài sản, thu nhập, tối ưu hóa HQHĐKD ngân hàng trong từng thời kỳ, đặc biệt trong tình hình kinh tế nhiều biến động như hiện nay.
Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứ u của luận án, nhà quản trị ngân hàng sử dụng kết quả nghiên cứu làm công cụ điều chỉnh, phòng vệ rủi ro ngân hàng trong tình hình kinh tế diễn biến phức tạp hiện nay như cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc, thiên tai, dịch bệnh có những tác động bất thường, tiêu cực, không kiểm soát được.
Khi xem xét tác độ ng của ĐDH, HQHĐKD và rủi ro ngân hàng trong hệ thống NHTM Việt Nam, các nhà quản trị cần nhận thức hơn nữa tầm quan trong và cách thức sử dung ĐDH như là công cu ̣ hữu ích để nâng cao năng lực canh tranh đạt HQHĐKD ngân hàng cao hơn mong đợt và giúp các NHTM Việt Nam tự tin hoạch định các chiến lược liên quan đến ĐDH để đạt được kết quả kinh doanh như kỳ vọng.
Từ kết quả nghiên cứu, các nhà quản trị NHTM Việt Nam kham khảo để giải quyết “bài toán” trong việc cân bằng giữa HQHĐKD và rủi ro trong hoạt động NHTM Việt Nam, dùng ĐDH làm công cụ điều chỉnh cân bằng hợp lý giữa HQHĐKD và rủi ro trong ngân hàng để đảm bảo các ngân hàng phát triển bền vững.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của luận án, cơ quan quản lý nhà nước kham khảo để đưa ra chính sách quản lý hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động như hiệ n nay, góp phần đưa hệ thống NHTM trong nước ngày càng hoạt động hiệu quả, ổn định, lành mạnh và nâng cao năng lực canh tranh so với các NHTM các nước trong khu vực.
