THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên luận án: Nghiên cứu khả năng vượt qua căng thẳng thanh khoản và tín dụng của Ngân hàng thương mại Việt Nam.
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 9.34.02.01
Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Huyền
Người hướng dẫn khoa học:
PGS. TS. Nguyễn Đức Trung
TS. Phạm Thị Thanh Xuân
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.
Những đóng góp mới về mặt học thuật, ứng dụng và những điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án.
Về mặt học thuật:
Luận án hệ thống hóa một cách khoa học, rõ ràng cơ sở lý thuyết của phương pháp Stress Test (ST) và khung lý thuyết của Stress Test rủi ro thanh khoản (RRTK) và Stress Test rủi ro tín dụng (RRTD) trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Đồng thời, luận án nghiên cứu và điều chỉnh Quy trình thực hiện (về mặt lý thuyết) của ST RRTK và ST RRTD sao cho phù hợp với đặc thù hoạt động của các NHTM hệ thống ngân hàng Việt Nam. Quá trình này bao gồm các bước (i) Điều chỉnh khung lý thuyết ST do IMF xây dựng và phát triển sao cho phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của ngân hàng, (ii) Xây dựng kịch bản cú sốc RRTK và RRTD, (iii) Thử nghiệm và điều chỉnh Quy trình thực hiện ST trên thực tế (với số liệu thực tế của các NHTM Việt Nam).
Về mặt thực tiễn:
Luận án này có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý chính sách đưa ra các giải pháp kịp thời trước những biến động bất lợi của nền kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới từ 2021 – 2025, đặc biệt là giai đoạn hậu đại dịch Covid-19. Đồng thời, các nhà quản trị ngân hàng cũng có thể tham khảo khi cần đánh giá RRTK và rủi ro tín dụng, nhằm củng cố sức mạnh và sự ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam để ứng biến trước những diễn biến phức tạp.
Về đóng góp mới của luận án:
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về ST tại Việt Nam nhưng vẫn còn một số khoảng trống nghiên cứu cần được khỏa lấp. Đầu tiên là việc nghiên cứu và điều chỉnh mô hình ST với nền tảng do IMF xây dựng và phát triển sao cho phù hợp với đặc thù hoạt động của các NHTM thuộc hệ thống ngân hàng Việt Nam. Để thực hiện được việc này, nghiên cứu cần phải thực hiện khảo sát thực tế thông qua tổng hợp dữ liệu quá khứ và phỏng vấn chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng để xây dựng các kịch bản khủng hoảng phản ánh được rủi ro thực tế mà các NHTM Việt Nam đối mặt. Kết quả của bước nghiên cứu này không chỉ là các kịch bản khủng hoảng mà còn là quy trình xây dựng kịch bản một cách nhanh chóng và đáp ứng tiêu chí đánh giá đúng thực trạng rủi ro của hệ thống ngân hàng nói chung và từng NHTM nói riêng liên quan đến thanh khoản và tín dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh. Khoảng trống thứ hai là chưa có nghiên cứu nào đánh giá được đồng thời khả năng chống chịu các cú sốc RRTK và RRTD với cùng một mẫu nghiên cứu bao gồm phần lớn các NHTM có quy mô lớn nhất trong hệ thống, trong cùng một giai đoạn nghiên cứu để có thể rút ra được mối liên hệ giữa khả năng vượt qua các cú sốc RRTK và RRTD. Cuối cùng, chưa có nghiên cứu nào về ST đưa yếu tố ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh của các NHTM nói riêng vào việc xây dựng kịch bản cú sốc rủi ro, đặc biệt những tác động này bao hàm cả dự báo về những biến động của các biến số kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đại dịch Covid-19 chưa được kiểm soát triệt để. Luận án này đã khỏa lấp ba khoảng trống nghiên cứu nêu trên khi thực hiện áp dụng phương pháp ST vào đánh giá khả năng chống chịu các cú sốc RRTK và RRTD của các NHTM thuộc hệ thống ngân hàng Việt Nam.
