THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
1. Đề tài luận án :“QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM”.
Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01
2. Họ và tên NCS: Hoàng Thái Hưng
3. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lại Tiến Dĩnh và TS. Nguyễn Chí Trang
4. Những kết luận mới của luận án:
Điểm mới trong nghiên cứu này, tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu và đánh giá rủi ro lãi suất, công tác quản trị rủi ro lãi suất và đặc biệt xây dựng được bộ hang đo các yếu tố ảnh hưởng đến quả trị rủi ro lãi suất và xác định mức độ tác động của từng yếu tố đến công tác quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Dựa trên tình hình nghiên cứu đã đề cập, luận án đã có những đóng góp sau:
– Về mặt lý luận:
Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất, được luận án đi từ các khái niệm gốc về quản trị, quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng trong các cuốn sách giáo trình của các nhà nghiên cứu kinh tế hiện đại, để đưa ra một khái niệm tổng hợp về quản trị rủi ro lãi suất của NHTM; nội dung quản trị rủi ro lãi suất được luận án trình bày đầy đủ trên các nội dung: (1) Chuẩn mực và thông lệ quốc tế, (2) Nhận biết RRLS, (3) Phân tích, dự báo biến động của lãi suất, (4) Tổ chức quản trị RRLS, (5) Phương pháp lượng hóa RRLS, (6) Công cụ QRRRLS.
– Về thực tiễn:
Luận án sử dụng các phương pháp để đánh giá khá toàn diện và đầy đủ thực trạng quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam thông qua phân tích một cách khoa học: (1) Phân tích đầy đủ các chỉ tiêu đo lường rủi ro lãi suất để thấy được bức tranh đầy đủ nhất, chân thực nhất về quản trị rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, (2) Xây dựng và kiểm định được bộ thang đo đánh giá các yếu tố tác động đến quản trị rủi ro lãi suất bằng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, từ đó xác định được yếu tố nào ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất, cụ thể: Yếu tố Mức độ phát triển và sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô có tác động mạnh đến công tác QTRRLS của ngân hàng Viettinbank, tiếp theo Dự báo rủi ro lãi suất có tác động mạnh thứ hai đến công tác QTRRLS của ngân hàng Viettinbank; Công tác kiểm tra giám sát quy trình quản trị rủi ro lãi suất có mối quan hệ đồng biến đến công tác QTRRLS của ngân hàng Viettinbank; Xây dựng quy trình quản trị rủi ro có mối quan hệ đồng biến đến công tác QTRRLS của Viettinbank.; Đặc thù họa động kinh doanh của NHTM có mối quan hệ đồng biến đến công tác QTRRLS của Viettinbank.; Cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Trung ương có mối quan hệ đồng biến đến công tác QTRRLS của Viettinbank. Qua kết quả của mô hình SEM cho thấy các yếu tố có mối tác động qua lại là rất lớn. Đây là một căn cứ khoa học để giúp các nhà quản trị ngân hàng có các giải pháp để quản trị rủi ro lãi suất tốt hơn. Kết quả đánh giá đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, những thành công và tồn tại trong quản trị RRLS của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam trong thời gian nghiên cứu thực trạng (2011 – 2019).
Đề xuất các giải pháp mới:
+ Xây dựng chính sách và hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro lãi suất, khi NH xây dựng được chính sách và quy trình quản trị hợp lý có tác động mạnh đến tăng cường quản trị RRLS.
+ Áp dụng mô hình dự báo lãi suất hiện đại và phù hợp, nhóm giải pháp này là sự lựa chọn áp dụng mô hình quản trị rủi ro tiên tiến trong nền kinh tế thị trường, phù hợp với các điều kiện QTRRLS tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.
+ Tăng cường độ chính xác trong đo lường rủi ro lãi suất, thực hiện nhóm giải pháp này là cơ sở cho việc quản trị RRLS có hiệu quả.
Ngoài ra luận án còn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Những giải pháp và kiến nghị này sẽ giúp Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tăng cường quản trị rủi ro lãi suất trong thời gian tới.
